| Description : |
Dans cet exposé, j'aborderai le lien entre la théorie des équations aux dérivées partielles et
les équations différentielles stochastiques. Je me focaliserai sur deux points particuliers : l'effet
régularisant du noyau de la chaleur d'une part, et la solvabilité d'une équation différentielle
stochastique d'autre part. Précisément, j'essaierai d'expliquer l'effet régularisant à travers
quelques propriétés élémentaires du calcul stochastique, avant de montrer en quoi l'effet
régularisant favorise la solvabilité d'une équation différentielle stochastique. Je rappellerai
à cette occasion le célèbre résultat de solvabilité faible dû à Stroock et Varadhan, que je
tenterai de revisiter à travers la théorie (postérieure) des solutions de viscosité pour les EDP,
initiée, entre autres, par Crandall, Ishii et Lions |
| Equipe organisatrice : |
Probabilités et Statistiques |
| Jury (Thèse / HDR) : |
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| Orateur : |
François Delarue |
| Titre (Thèse / HDR) : |
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| Université Orateur : |
Nice |
| URL Orateur : |
http://math.unice.fr/~delarue/ |
| Ressource : |
Laboratoire J.A.Dieudonné - Salle de conférence |
| Date de début : |
10:30 - jeudi 26 novembre 2009 |
| Durée : |
1 heure(s) |
| Date de fin : |
11:30 - jeudi 26 novembre 2009 |
| Type : |
Groupe de travail |
| Réservation effectuée par : |
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| Dernière mise à jour : |
17:20 - jeudi 07 février 2013 |