| Description : |
La fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy joue un rôle
prépondérant dans de nombreux champs des mathématiques appliquées. Dans
cette exposé, nous mettons également en avant que son étude révèle des
interactions avec l’analyse. Tout d’abord, nous proposons une représentation
en séries de la loi de cette variable aléatoire lorsque le processus de Lévy
est spectrallement négatif. En nous appuyant sur ce résultat, nous
montrons que les dérivées fractionnaires de Riemann-Liouville et de Caputo
s’entrelacent. Finalement, nous raffinons une factorisation de loi
exponentielle découverte par Bertoin et Yor en termes de la loi de
fonctionnelles exponentielles. |
| Equipe organisatrice : |
Probabilités et Statistiques |
| Jury (Thèse / HDR) : |
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| Orateur : |
Pierre Patie |
| Titre (Thèse / HDR) : |
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| Université Orateur : |
Bruxelles |
| URL Orateur : |
http://homepages.ulb.ac.be/~ppatie/ |
| Ressource : |
Laboratoire J.A.Dieudonné - Salle de conférence |
| Date de début : |
10:30 - jeudi 08 avril 2010 |
| Durée : |
1 heure(s) |
| Date de fin : |
11:30 - jeudi 08 avril 2010 |
| Type : |
Séminaire |
| Réservation effectuée par : |
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| Dernière mise à jour : |
17:20 - jeudi 07 février 2013 |