Calcul Stochastique et Applications à la Finance
L3 MASS, 2007-2008, 2ème semestre
Plan du cours
- Notes de cours : Chapitres 1 et 2
"Prix et couverture
d'une option" et "Formule fondamentale de Cox-Ross-Rubinstein" +
Bibliographie
- Notes de cours : Chapitres 3 et 4
"Marche
aléatoires. Filtration et information" et "Espérance
conditionnelle"
- Notes de cours : Chapitre 5
"Martingales, arbitrage et
complétude"
- Notes de cours: Chapitre 6 "Options
américaines"
- Notes de cours Chapitre 7 "Options
barrières"
- Notes de cours Chapitre 8 "Black-Scholes
comme limite de CRR"
- Notes de cours Chapitre 9 "Le
modèle de Ho et Lee"