| Finance mathématique: L3 MASS 2007-2008 | |||
| TD | TP (salles 214 et 215) | Cours | |
| Semaine 1 (21/01) | La Marche de Wiener | Prix et couverture d'une option d'achat | |
| Semaine 2 (28/01) | La marche CRR | Le modèle Cox-Ross-Rubinstein | |
| Semaine 3 (04/02) | Calcul de prix d'options européennes | Filtration et information | |
| Semaine 4 (11/02) | Calcul de prix par espérance conditionnelle | Espérance conditionnelle | |
| Vacances | |||
| Semaine 5 (25/02) | Calculs d'espérances conditionnelles | Martingales et P&P | |
| Semaine 6 (03/03) | Filets des Call et Put européens | Marchés complets et sans arbitrage | |
| Semaine 7 (10/03) | Temps d'arrets | Options américaines | |
| Semaine 8 (17/03) | Frontière d'exercice du put américain | Théorème d'arrêt optimal | |
| Semaine 9 (24/03) | Principe de symérie d'André | Options barrières | |
| Semaine 10 (31/03) | Options barrières | Modèle de taux Ho et Lee | |
| Semaine 12 (14/04) | Calcul de prix de cap et de floor | Prix de cap et de floor, swaps | |
| Semaine 11 (07/04) | Modèle de Taux de Ho et Lee | Notion de taux forward | |