Calcul Stochastique et Applications à la Finance
L3 MASS, 2008-2009, 2ème semestre
Plan du cours
Notes de cours :
- Chapitre 1 :
"Prix et couverture
d'une option"
- Chapitre 2: "Formule fondamentale de Cox-Ross-Rubinstein"
- Chapitre 3 :
"Marche
aléatoires. Filtration et information"
- Chapitre 4 : "Espérance
conditionnelle"
- Chapitre 5
: "Martingales, arbitrage et
complétude"
- Chapitre 6 : "Options
barrières"
- Chapitre 7: "Options
américaines"
- Chapitre 8 : "Black-Scholes
comme limite de CRR"
- Chapitre 9 : "Le
modèle de Ho et Lee"
- Chapitre 10 : "Introduction à la microfinance" (pas de notes en ligne)