| Semaine |
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Modèles Mathématiques Discrêts pour la Finance et l'Assurance:
2011-2012 |
| Jeudi |
Cours |
TP |
| 1 |
9-févr |
Prix et couverture d'une option d'achat |
A1 La marche aléatoire de
Cox-Ross-Rubinstein codeTD01 |
| 2 |
16-févr |
Taux/Crédit/Microcrédit |
Taux d'intérêt corrigé
codeTD02 |
| 3 |
23-févr |
Le modèle Cox-Ross-Rubinstein |
A2 Calcul de la
prime d'un Call et d'un Put codeTD03 |
| 4 |
8-mars |
Espérance
conditionnelle |
A3 Calcul de
prix par espérance conditionnelle codeTD04 |
| 5 |
15-mars |
Black-Scholes comme limite de CRR |
Etude de la
convergence de CRR vers BS codeTD05 |
| 6 |
22-mars |
Options barrières |
A7 Options
barrières et parisiennes |
| 7 |
29-mars |
Options américaines |
A5 Prix d'un Put
americain |
| 8 |
5-avr |
Modèle de taux Ho et Lee |
A8 Modèle de
Taux d: TD Ho et Lee Corrigé code TDO8 |
| 9 |
12-avr |
Produits dérivés de taux |
A8 Prix de cap
et de floor, swaps, codeTD0910 , Corrigé |
| 10 |
19-avr |
Chaînes de Markov et Microcrédit |
Modèle de Tedeschi sans temps
d'exclusion |
| 11 |
10-mai |
Microcrédit |
Modèle de Tedeschi avec temps
d'exclusion Corrigé |
12
| 16-mai | Attention: c'est un mercredi! | |
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