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Michel Miniconi   

Laboratoire J.-A. Dieudonné
Université de Nice-Sophia Antipolis

Parc Valrose

06108 Nice Cedex 02

  tél : +33(0)4 92 07 64 71 -- fax : +33(0)4 93 51 79 74 


Co-Directeur du "Collège Interdisciplinaire de la Finance" : http://math.unice.fr/CIF/

Responsable du Plan Pluri-Formation "Complexité, Modélisation, Finance" de l'UNSA (Université de Nice - Sophia Antipolis)


Publications :

"Une étude asymptotique probabiliste des coefficients d'une série entière" (Number Theory) http://hal-unice.archives-ouvertes.fr/hal-00720010

"Pricing Stocks with Yardsticks and Sentiments" (Finance) http://arxiv.org/abs/1109.6909

Workshops :

"Quantitative Behavioral Finance", Nice, December 8-10 2010 : http://math.unice.fr/CIF/index_fichiers/qbf_home.html

"Bridging Mathematics, Natural Sciences, Social Sciences and Finance", Monaco, April 9-11 2008 : http://math.unice.fr/~miniconi/workshop_II/workshop08.html


Site web du master IMEA (Université de Nice)

Master 1 IMEA

Sujets de mémoires de master 1, Finance Stochastique : pdf

Notes de cours : poly

 

Feuilles de td (archives antérieures à 2012) : td , quelques corrigés

Feuilles de td (2012) : td , quelques corrigés

Partiels et examens (depuis 2007) : épreuves , corrigés

 

Table de loi normale : table (pdf) ou lien html

 


Master 2 IMEA (ex-MASS)

on utilise le même poly que pour le Master 1 : poly

td : td1 , td2 , td3 , td4

divers : td4-07-08 , quelques exo corrigés

Exam : 06-07 , 07-08 , 07-08-corr , 08-09 , 09-10 , 09-10-corr , 10-11 , 10-11-corr

Devoir à la maison : DM


Notes de lecture :

couverture delta-gamma , formule de Black , call binaire


 





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dernière mise à jour : 22 décembre 2012