Sylvain Rubenthaler
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Maître de conférences
Contact
Adresse : bureau 3.718 Laboratoire J. A. Dieudonné UMR CNRS-UNS N°7351 Université Nice Sophia Antipolis Parc Valrose 06108 NICE Cedex 2 (Comment accéder au laboratoire ?) Plan du campus |
Téléphone : (+33)04 89 15 06 58 Fax : (+33)04 93 51 79 74 adresse électronique : rubentha@unice.fr serveur courriel |
Informations
Domaines de recherche
- Filtrage non linéaire.
- Statistiques bayésiennes.
- Algorithmes particulaires.
- Couplage.
- Mathématiques financières.
- Turbulence.
- Calcul stochastique pour la neurobiologie.
Enseignement
Page
d'enseignement.
Publications
- Prépublications
- Option pricing and hedging for regime-switching geometric
Brownian motion models. On ArXiv. (C'est en fait un vieux
travail, que nous re-soumettons à un journal.)
-
Counterexample to a transition probability formula for the ancestral process. Sur ArXiv.
- Ensemble Rejection Sampling (avec Georges
Deligiannidis, Arnaud
Doucet). Sur
ArXiv.
- Articles publiés
- Central-Limit Theorem for conservative fragmentation chains (avec Camille Noûs). Journal of Applied Probability. Sur Research Gate. Sur ArXiv.
- Stability of the optimal filter in continuous time: beyond the Beneš filter (avec Van Bien Bui). Sur HAL. Stochastic analysis and applications, 0 (2020) no. 0, 1-59.
- Expansion of the propagation of chaos for Bird and Nanbu systems. Sur HAL . Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, Sér. 6, 25 no. 4 (2016), p. 829-873.
- Particle systems with a singular mean-field self-excitation. Application to neuronal networks. Avec F. Delarue, J. Inglis, E. Tanré. Sur HAL. Stochastic Processes and their Applications, Volume 125, Issue 6, June 2015, pages 2451–2492.
- Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type. (avec F. Delarue, J. Inglis, E. Tanré). Sur HAL. Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 25 (4), pp. 2096--2133.
- Path storage in the particle filter (avec Pierre Jacob, Lawrence Murray). Sur arxiv. Statistics and Computing, Volume 25, Number 2, pp. 487-496, 2015.
- A Numerical Scheme for Invariant Distributions of Constrained Diffusions (avec Amarjit Budhiraja et Jiang Chen). Sur HAL. Mathematics of Operations Research,
- Optimal
hedging in discrete and continuous time , Cahiers du Gerad (
lien SRRN ), (avec
Bruno Rémillard ). Quantitative
Finance, Volume 13, Issue 6, Juin
2013, pages 819-825. Sur HAL.
- Discrete Time Markovian Agents Interacting Through a Potential (avec Amarjit Budhiraja et Pierre Del Moral). ( Sur HAL .) ESAIM : P&S, août 2012.
- Convergence
of
U-statistics for interacting particle systems (avec
Pierre Del Moral,
Frédéric Patras ). HAL. Journal
of Theoretical Probability Volume 24, Number 4, 1002-1027
(2011).
- Stability of Feynman-Kac formulae with path-dependent potentials (avec Nicolas Chopin, Pierre Del Moral ). HAL. Stochastic Processes and their Applications, Vol. 121, Issue 1, Jan. 2011, pp. 38-60.
- Dispersion and collapse in stochastic velocity fields on a cylinder (avec Antonio Celani, Dario Vincenzi). Journal of Statistical Physics Volume 138, Numbers 4-5 / Mars 2010. Prépublication HAL.
- The convergence to equilibrium of neutral genetic models (avec Pierre Del Moral, Laurent Miclo, Frédéric Patras), Stochastic Analysis and Applications, 2010, Volume 28 Issue 1, 123. Sur HAL.
- Fast simulated annealing in $\R^d$ and an application to maximum likelihood estimation (avec Tobias Rydén et Magnus Wiktorsson ). Stochastic Processes and their Applications Volume 119, Issue 6, June 2009, Pages 1912-1931. Prépublication HAL.
- Tree based functional expansions for Feynman–Kac particle models (avec Pierre Del Moral et Frédéric Patras). HAL. Annals of Applied Probability, Volume 19, Number 2 (2009), 778-825.
- Approximations of a Continuous Time Filter. Application to Optimal Allocation Problems in Finance (avec Miguel Martinez et Etienne Tanré), Stochastic Analysis and Applications, Volume 27, Issue 2 March 2009 , pages 270 - 296. Prépublication Finrisk. HAL.
- Stability and Uniform Particle Approximation of Nonlinear Filters in Case of Non Ergodic Signals (avec Nadia Oudjane ), Stochastic Analysis and Applications, Vol. 23, Number 3, 421-448, 2005. Prépublication . Erreur remarquée par Kari Heine dans la démonstration du lemme 3.6 : correction. Notice HAL.
- Numerical
simulation
of the solution of a stochastic differential equation driven by
a Lévy process, Stochastic
Processes and their Applications, Volume 103,Issue 2,
February 2003, Pages 311-349.
Prépublication. Notice
HAL.
- Improved
convergence
rate for the simulation of stochastic differential equations
driven by subordinated Lévy processes (avec Magnus
Wiktorsson), Stochastic
processes and their applications, Volume 108, Issue 1,
Pages 1-26, 2003. Prépublication.
Notice
HAL.
- Livres/chapitres de livres
- Monte Carlo approximations of american options (SRRN) (avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard). Numerical Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics, 2011 (nouveau titre : Monte Carlo approximations of american option that preserve monotonicity and convexity). Sur HAL.
- A Mean Field Theory of Nonlinear Filtering (article de synthèse avec Pierre Del Moral , Frédéric Patras ), dans le livre Handbook on Nonlinear Filtering, Dan Crisan and Boris Rozovskii, editors, Oxford University Press, Oxford, 2011. HAL.
- Une
introduction
aux probabilités, Ellipses
2007 (livre d'enseignement avec
Pierre Del Moral et Bruno
Rémillard). Figure manquante p. 186 : .ps,
.eps, à la
bonne taille. Vous avez trouvé une erreur ? Merci de la
signaler à corrections.drr@gmail.com.
Notice HAL.
- Rapports de recherche (non soumis)
- Perfect simulation for the Feynman-Kac law on the path space (avec Christophe Andrieu, Nicolas Chopin, Arnaud Doucet). Sur HAL.
- Derivative-Free Estimation of the Score Vector and Observed Information Matrix with Application to State-Space Models (avec Arnaud Doucet, Pierre Jacob). Sur ArXiv.
- Option Pricing and Hedging for Regime-Switching Geometric Brownian Motion Models (avec Bruno Rémillard). Sur SSRN.