Master 1 MASS 2004-2005,
2ème semestre. Processus stochastiques
(une introduction à la détermination du prix des options
par la théorie des martingales), d'après le
polycopié de Christophe Giraud. Page du master MASS
Examen du 4/5/05, -> Corrigé
TD0 (avec
corrigé), TD1 ->
Corrigé
, Corrigé
des exercices p. 16 du poly , TD2 ->
Corrigé des ex. p.21 et du TD 2, ->
Corrigé de l'exercice Galton-Watson p.25 (maintenant avec
les figures), ->
Corrigé des exercices p.26-27, -> Corrigé ex.
p. 35, Partiel
A ->
Corrigé partiel A, Partiel B ->
Corrigé partiel B, Corrigé ex. 4.4.1 p. 39, Corrigé ex. 5.6 p.48
Partiels et examens passés
: Partiel 2003, Partiel 2004, Examen 2003, Examen 2004
Licence MASS 2004-2005,
1er semestre. Intégration
et probabilités.
TD1 ->
Corrigé
TD2 ->
Corrigé
TD3 ->
Corrigé (sans coquille du 4.c.)
TD4 ->
Corrigé
TD5 ->
Corrigé
Partiel
->
Corrigé
TD6
->
Corrigé
TD7
->
Corrigé
TD8
->
Corrigé
Examen ->
Corrigé
Master Mass 2 2004-2005,
1er semestre. Probabilités
numériques. Méthodes de Monte-Carlo.
Progammation en C : exemple
de programme , corps de
programme , Makefile
Référence : "Le
langage C : norme ANSI", Kernighan & al. (disponible à
la BU)
Cours de C,
cours de C, cours de C,
...
Feuille
d'exercices
1 ->
Corrigé du 2.e
Devoir 1 ->
Corrigé Commentaires
Feuille
d'exercices 2 Précisions
pour l'exercice 2