• Master 1 MASS 2004-2005, 2ème semestre. Processus stochastiques (une introduction à la détermination du prix des options par la théorie des martingales), d'après le polycopié de Christophe Giraud. Page du master MASS

    Examen du 4/5/05, -> Corrigé

    TD0 (avec corrigé), TD1  -> Corrigé ,  Corrigé des exercices p. 16 du poly , TD2  -> Corrigé des ex. p.21 et du TD 2, -> Corrigé de l'exercice Galton-Watson p.25 (maintenant avec les figures), -> Corrigé des exercices p.26-27, -> Corrigé ex. p. 35, Partiel A -> Corrigé partiel A, Partiel B -> Corrigé partiel B, Corrigé ex. 4.4.1 p. 39, Corrigé ex. 5.6 p.48

    Partiels et examens passés :  Partiel 2003, Partiel 2004, Examen 2003, Examen 2004

  • Licence MASS 2004-2005, 1er semestre. Intégration et probabilités.

        TD1  -> Corrigé
        TD2  -> Corrigé
        TD3  -> Corrigé (sans coquille du 4.c.)
        TD4  -> Corrig
    é
        TD5  -> Corrigé
        Partiel  -> Corrigé
        TD6   -> Corrigé
        TD7   -> Corrigé
        TD8   -> Corrigé
        Examen  -> Corrigé


  • Master Mass 2 2004-2005, 1er semestre. Probabilités numériques. Méthodes de Monte-Carlo.

        Progammation en C : exemple de programme , corps de programme , Makefile

        R
    éférence : "Le langage C : norme ANSI", Kernighan & al. (disponible à la BU)
        Cours de C, cours de C, cours de C, ...
        Feuille d'exercices 1   -> Corrigé du 2.e
        Devoir 1 -> Corrigé   Commentaires
        Feuille d'exercices 2   Précisions pour l'exercice 2