Laboratoire J. A. Dieudonné (Comment accéder au laboratoire ?) Équipe Probabilités et Statistiques	CNRS U.M.R. 7351

Sylvain RUBENTHALER

Thèmes de recherche principaux :
Filtrage non linéaire. Algorithmes particulaires. Couplage. Mathématiques financières. Turbulence. Calcul stochastique pour la neurobiologie.

• Curriculum vitae

• Prépublications

  • A Numerical Scheme for Invariant Distributions of Constrained Diffusions (avec Amarjit Budhiraja et Jian Cheng). Sur HAL .
  • Discrete Time Markovian Agents Interacting Through a Potential (avec Amarjit Budhiraja et Pierre Del Moral . ( Sur HAL .)
  • Optimal hedging in discrete and continuous time , Cahiers du Gerad ( lien SRRN ), (avec Bruno Rémillard ).
  • Expansion of the propagation of chaos for Bird and Nanbu systems. ( Sur HAL .)
• Publications
  • Monte Carlo approximations of american options (SRRN) (avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard ). À paraître dans Numerical Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics, 2011 (nouveau titre : Monte Carlo approximations of american option that preserve monotonicity and convexity).
  • Convergence of U-statistics for interacting particle systems (avec Pierre Del Moral , Frédéric Patras ). HAL . Journal of Theoretical Probability Volume 24, Number 4, 1002-1027.
  • Stability of Feynman-Kac formulae with path-dependent potentials (avec Nicolas Chopin , Pierre Del Moral ). HAL .Stochastic Processes and their Applications, Vol. 121, Issue 1, Jan. 2011, pp. 38-60.
  • Dispersion and collapse in stochastic velocity fields on a cylinder (avec Antonio Celani, Dario Vincenzi ), Journal of Statistical Physics Volume 138, Numbers 4-5 / March, 2010. Prépublication HAL.
  • A Mean Field Theory of Nonlinear Filtering (article de synthèse avec Pierre Del Moral , Frédéric Patras ), dans le livre Handbook on Nonlinear Filtering, Dan Crisan and Boris Rozovskii, editors, Oxford University Press, Oxford, à paraître en avril 2011. HAL .
  • The convergence to equilibrium of neutral genetic models (avec Pierre Del Moral , Laurent Miclo, Frédéric Patras ), Stochastic Analysis and Applications, 2010, Volume 28 Issue 1, 123. Sur HAL .
  • Une introduction aux probabilités, Ellipses 2007. (livre d'enseignement, avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard ). Figure manquante page 186 : .ps, .eps, à la bonne taille. Vous avez trouvé une erreur ? Merci de la signaler à corrections.drr@gmail.com .
  • Fast simulated annealing in $\R^d$ and an application to maximum likelihood estimation (avec Tobias Rydén et Magnus Wiktorsson ). Stochastic Processes and their Applications Volume 119, Issue 6, June 2009, Pages 1912-1931. Prépublication.
  • Tree based functional expansions for Feynman–Kac particle models (avec Pierre Del Moral et Frédéric Patras). HAL. Annals of Applied Probability, Volume 19, Number 2 (2009), 778-825.
  • Approximations of a Continuous Time Filter. Application to Optimal Allocation Problems in Finance (avec Miguel Martinez et Etienne Tanré), Stochastic Analysis and Applications, Volume 27, Issue 2 March 2009 , pages 270 - 296. Prépublication Finrisk.
  • Stability and Uniform Particle Approximation of Nonlinear Filters in Case of Non Ergodic Signals (avec Nadia Oudjane ), Stochastic Analysis and Applications, Vol. 23, Number 3, 421-448, 2005. Prépublication . Erreur remarquée par Kari Heine dans la démonstration du lemme 3.6 : correction.
  • Numerical simulation of the solution of a stochastic differential equation driven by a Lévy process, Stochastic Processes and their Applications, Volume 103,Issue 2, February 2003, Pages 311-349. Prépublication
  • Improved convergence rate for the simulation of stochastic differential equations driven by subordinated Lévy processes (avec Magnus Wiktorsson), Stochastic processes and their applications, Volume 108, Issue 1, Pages 1-26, 2003. Prépublication
• Enseignements
• A.N.R. «Mathematical Analysis of Neuronal Dynamics» (MANDy)
• Colloque «ASYMPTOTIC PROPERTIES OF STOCHASTIC SYSTEMS», 29-30/5/07 (PAS les 28-29 comme annoncé sur la page "chaire d'excellence").
• Séminaire probas-stats (2007-2010).
• HDR