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Enseignements à Polytech'Nice:
- MAM5-IMAFA: Pricing d'options
Polycopié du cours:
Méthodes numériques pour le pricing d'options
Référence principale du cours: The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction, P. Wilmott, S. Howison, J. Dewynne, Cambridge University Press, 1995.
- MAM4 (SI4) (MathMods): Optimisation
Polycopié du cours (en anglais):
-
Introduction to optimization
-
Optimality conditions
-
Existence of a minimum
-
Lagrange multipliers and duality for constrained optimization
-
Optimization algorithms
Feuilles d'exercices:
-
Différentiabilité - Differentiability
-
Gâteaux-différentiabilité et convexité -
Gâteaux-differentiability and
convexity
-
Moindres carrés -
Least square
minimization
-
Minimisation sous contraintes
d'égalité - Minimization
under equality constraints
-
Minimisation sous contraintes
d'inégalité - Minimization
under inequality constraints
-
Dualité
Références du cours:
- Optimisation et analyse convexe, J.-B. Hiriart-Urruty, Presses Universitaires de France, 1998.
- Numerical analysis and optimization, G. Allaire, A. Craig, Oxford University Press, 2007.
- Analyse numérique et optimisation, G. Allaire, Éditions de l'École Polytechnique, 2005.
Cours de M2:
Anciens enseignements (IUT Toulouse, 2004-2009):
Mes enseignements se décomposent en une partie
“statutaire” de 192h équivalent TD,
réalisée à l’IUT “A” Paul Sabatier
aux niveaux L1 et L2, et une partie “vacations” au niveau M2.
Certaines fiches d'exercices, anciens sujets d'examens et notes de cours
sont disponibles sur demande (didier.auroux@univ-cotedazur.fr).
Service statutaire effectué à l’IUT
“A” Paul Sabatier, Département Génie
Mécanique et Productique
Merci de consulter la page des enseignements de
mathématiques de l'IUT Génie Mécanique et
Productique, pour quelques informations détaillées sur le
programme actuel.
Les enseignements de mathématiques au programme du DUT de
Génie Mécanique et Productique sont assez
généraux, et couvrent les bases de l’analyse
(dérivation, intégration, équations
diff;érentielles), algèbre linéaire (matrices,
applications linéaires, diagonalisation), probabilités et
statistiques (variables aléatoires, lois classiques).
-
2008-2009: J’ai bénéficié d’une
décharge complète de mes enseignements suite à une
délégation auprès de l’INRIA Grenoble
Rhône-Alpes.
-
2007-2008: J’ai été déchargé de mes
enseignements pendant un semestre, suite à une
délégation de 6 mois auprès du CNRS. J’ai
effectué un demi service.
- Cours-TDs de Mathématiques en 2ème année par
apprentissage (1 groupe, 24 heures).
- TDs de Mathématiques en 1ère année, 2 groupes, 42
heures.
- TDs de Mathématiques en 2ème année, 2 groupes, 38
heures.
-
2006-2007:
- TDs de Mathématiques en 1ère année, 2 groupes et
demi, 138 heures.
- TDs de Mathématiques en 2ème année, 2 demi-groupes,
32 heures.
- TPs de Mathématiques en WIMS en 1ère année (4
demi-groupes, 24 heures).
-
2005-2006:
- TDs de Mathématiques en 1ère année (3 groupes, 168
heures), avec mise en place de l’enseignement des probabilités
et statistiques.
- TDs de Mathématiques en 2ème année, 1 demi-groupe,
19 heures.
- TPs de Mathématiques (en Maple) en 1ère année, 4
demi-groupes, 24 heures.
-
2004-2005:
- TDs de Mathématiques en 1ère année, 2 groupes, 104
heures.
- TDs de Mathématiques en 2ème année, 2 groupes, 76
heures.
- TPs de Mathématiques (en Maple) en 1ère année, 4
demi-groupes, 24 heures.
Vacations
-
2008-2009:
- Cours de Traitement d'images et assimilation de données pour
l'environnement, master recherche 2ème année,
Université Paul Sabatier Toulouse 3, 14 heures.
- Cours de mastère Assimilation de données, ENIT-LAMSIN,
Tunis, 30 heures.
-
2007-2008:
- Responsable des TPs Meta-models and sparse grids, Ecole
d’été d’Analyse Numérique CEA-EDF-INRIA
Réduction de modèles et bases réduites, application en
optimisation, Centre de Séminaires Port-Royal, 7.5 heures.
- Cours de Traitement d'images et assimilation de données pour
l'environnement, master recherche 2ème année,
Université Paul Sabatier Toulouse 3, 14 heures.
- Cours de mastère Assimilation de données, ENIT-LAMSIN,
Tunis, 30 heures.
-
2006-2007:
- Cours-TDs-TPs d’Eléments de génie logiciel en calcul
scientifique, master professionnel 2ème année M3I,
Université Paul Sabatier Toulouse 3, 30 heures.
-
2005-2006:
- Cours d’Assimilation de données en 5ème année
du cycle ingénieur à l’INSA de Toulouse, 8 heures.
- Cours-TDs-TPs d’Eléments de génie logiciel en calcul
scientifique, master professionnel 2ème année M3I,
Université Paul Sabatier Toulouse 3, 30 heures.
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