Semaine -Leçon Calcul Stochastique et Applications à la Finance: L3 MASS 2010-2011
Mercredi Cours: Salle M 2.2,   mercredi 8h15-10h00 TP: salles PV 214, 215, mercredi 13h15-15h, Groupes 1 et  2
0   Prix et couverture d'une option d'achat (voir cours de Proba L2)  
1 26 janvier 2011 Marche aléatoire et espérance conditionnelle 1: Les trajectoires d'un modèle de Cox-Ross-Rubinstein à n étapes corrigé 
2 2 février 2011 Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein 2: Prix d'une option dans un modèle CRR  corrigéut)  
3 9 février 2011 Black-Scholes comme limite de CRR 3: Calcul de prix par espérance conditionnelle  corrigé    
4 16 février 2011 Crédit/microcrédit 4: Taux d'intérêt, le micro-credit selon la Grameen Bank   
5 23 février 2011 Formules de calcul d'espérances contionnelles 5: Convergence de CRR vers BS  Corrigé Complément de Corrigé   
2 mars 2011 Vacances  
6-5 9 mars 2011 Options barrières 6: Options barrières et parisiennes  Corrigé  
7-6 16 mars 2011 Options américaines 7: Prix d'un Put americain Corrigé 
8-7 23 mars 2011 Modèle de taux Ho et Lee   8: La frontière d'exercice du Put americain 
9-7suite 30 mars 2011 Produits dérivés de taux 9 Modèle de Taux de Ho et Lee
10 6 avril 2011 Introduction aux chaines de Markov 10 Evolution de la courbe des taux dans un modèle de Ho et Lee  corrigé
11-10 13 avril 2011 Le théorème de Perron Frobenius 11 Modèle de Tedeschi sans temps exclusion corrigé
12-11 20 avril 2011 Modèle de Tedeschi avec temps exclusion 12Taux de remboursement `a l’´equilibre dans un mod`ele de Tedeschi sans temps
d’exclusion `a un et deux types de risques
27 avril 2011 Pâques  
4 mai 2011 EXAMEN