Semaine (Leçon)		Calcul Stochastique et Applications à la Finance: L3 MASS, année 2011-2012
	Mercredi	Cours: Salle M 2.2, mercredi 8h15-10h00	TP: salles PV 215 et 216, mercredi 13h15-15h, Groupes 1 et 2
1	25 janvier 2012	Prix et couverture d'une option d'achat	Marche de Wiener et marche CRR
2	1 février 2012	Prix et couverture d'une option d'achat (suite)	Simulation de trajectoires dans un modèle CRR à n étapes corrigé
3	8 février 2012	Marche aléatoire et formule fondamentale	Calcul du prix d'options Call et Put corrigé
4	15 février 2012	Espérance conditionnelle et filtration	Prix d'une option par espérance conditionnelle et volatilité implicite corrigé
5	22 février 2012	Crédit/microcrédit	Taux d'intérêt, le micro-credit selon la Grameen Bank corrigé
	29 février 2012	Pause pédagogique
6	7 mars 2012	Options barrières	Calcul du prix d'une options barrières corrigé
7	14 mars 2012	Introduction aux chaines de Markov	Modèle de Tedeschi sans temps exclusion corrigé
8	21 mars 2012	Options américaines	Prix d'un Put americain corrigé
9	28 mars 2012	Options américaines	Tracé de la frontière d'exercice corrigé
10	4 avril 2012	Modèle continu de Black-Scholes	Convergence de CRR vers BS corrigé
11	11 avril 2012	Modèle de taux Ho et Lee	Modèle de Taux de Ho et Lee corrigé
12	18 avril 2012	Produits dérivés de taux	Evolution de la courbe des taux dans un modèle de Ho et Lee corrigé
	25 avril 2012	Pause pédagogique
		EXAMEN

Martingales, arbitrage, et complétude