Les méthodes numériques probabilistes récentes dites de Markov chain Monte Carlo particulaires (PMCMC) connaissent un développement spectaculaire (elles permettent par exemple de traiter des problèmes de filtrage hautement non linéaires). Le but de l'exposé, basé sur un travail avec P. del Moral et R. Kohn, est de décrire un nouveau cadre théorique pour les comprendre et les analyser.