M1 IM, Séries temporelles (page du master IM), 1er semestre.
Les TP/TD se font avec le langage R (lien vers un manuel
de R, lien
2, lien
3, lien
4, aide-mémoire de R). Liens
vers des polycopiés sur les séries temporelles : 1, 2, 3,
4.
Des ouvrages de la BU sur R ou les séries temporelles :
Cornillon, P. A., Statistiques avec
R ;
Robert, C. P., Méthodes
de Monte-Carlo avec R ;
Desgraupes, B., Le
livre de R : apprentissage et référence
Aragon, Y., Séries temporelles avec R
; Mills,
T. C., Modelling Trends and Cycles
in Economic Time Series ;
Harvey, A. C., Forecasting,
structural time series models
and the Kalman Filter;
Hamilton, Time Series Analysis;
Shumway, Stoffer, Time series ... ;
Brockwell, Davis ;
Introduction to time series and forecasting.
Exemples de processus stationnaires (ou pas) : 1, 2, 3, 4, 5. Exemples de processus AR et MA.
Complément de cours no 1.
MCC : voir le site du M1.
Partiel :
Épreuve sur ordinateur en temps limité, copie à rendre sous forme de
fichier .pdf (voir par exemple le corrigé de la première feuille
d'exercices, il faudra donc rendre un fichier pdf à la fin). Matériel
autorisé : stylo. Programme :
chapitres 1, 2, 3, 4 du cours, feuilles d'exercices no 1, 2, 3, 4 , 5
(seulement les parties 1, 2, 3).
Pour vous entraîner : voir les corrigés des partiels de 2013-2014. Date
: vendredi 7 novembre 2014. Lieu : salle M.118-120. Venir avec la carte
d'étudiant(e).
Sujets A,
B,
C,
D,
->
éléments de
correction.
Format de l'examen: Épreuve
sur papier. Il sera demandé d'écrire des programmes en R (pas de
pénalité pour les erreurs de syntaxe) et de résoudre des exercices.
Refaire toutes les démonstrations du cours pour s'entraîner + les
exercices des TD + les TP. Matériel
autorisé : stylo. Vous aurez à disposition un pense-bête avec
quelques instructions en R.
Format de l'examen 2ème session :
Idem à l'examen.
Feuille d'exercices
no 1 -> corrigé, feuille d'exercices no 2
->
bouts de code, exemple
de graphe (question 1), feuille
d'exercices no 3 -> bouts de
code, feuille
d'exercices no 4, feuille
d'exercices no 5 -> bouts
de code, feuille d'exercices no 6
-> bouts de code,
feuille d'exercices no 7 -> bouts de code, feuille d'exercices no 8 -> corrigé (en chantier)
Examen (1,
2),
-> corrigé