• M1 IM, Méthodes de simulation stochastique (ou Monte-Carlo), 2ème semestre. Ouvrages de référence : Processus de Markov et applications, Étienne Pardoux, éditions Dunod ; Simulation & algorithmes stochastiques, Nathalie Bartoli et Pierre Del Moral, Cépaduès Éditions.
  Polycopié, fichiers sources (voir la préface pour les conditions d'utilisation, ).
  Éléments de correction : chap. 1 (programmes), chap. 2 (programmes), chap. 3 (programmes), chap. 4.
  MCC : voir le site du M1
  
  Contrôle 01 :  mercredi 1er mars, portant sur les chapitres 1 et 2 du polycopié (cours et exercices, sauf exercices 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.6, 2.11, 2.12), pas de documents autorisés pendant l'épreuve, pas de calculatrice. Pour réviser : refaire les exercices et voir les épreuves des années précédentes, le contrôle se fera sur papier (et il y aura un petit programme à rédiger, attention, pas de pense-bête de R pour cette épreuve, mais on ne tiendra pas compte des erreurs d'orthographe en R dans la correction).
  Les étudiants sont convoqués par ordre alphabétique : 15h00 -> de AJERDI à KNEUBUHLER, 16h45 -> de LITAYEM à ZHENG (durée  de l'épreuve : 1h30).
  Sujet A (-> corrigé) (barème : 1.1->2, 1.2->5, 1.3->3, 2.1->3, 2.2->3, 2.3->4), sujet B (-> corrigé)  (barème : 1.1->4, 1.2->4, 1.3->2, 1.4->4, 2.1->3, 2.2->3), sujet C (-> corrigé) (barème : 1.1->4, 1.2->3, 1.3->3, 2.1->3, 2.2->3, 2.3->4), sujet D (-> corrigé) (barème : 1.1->3, 1.2->3, 1.3->4, 2.1->3, 2.2->3, 2.3->4).
  
  
  Contrôle 02 : mercredi 5 avril, portant sur les chapitres 1, 2 et 3 du polycopié (cours et exercices, sauf exercices 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.6, 2.11, 2.12), pas de documents autorisés pendant l'épreuve, pas de calculatrice. Pour réviser : refaire les exercices et voir les épreuves des années précédentes, le contrôle se fera sur papier (et il y aura un petit programme à rédiger, attention, pas de pense-bête de R pour cette épreuve, mais on ne tiendra pas compte des erreurs d'orthographe en R dans la correction).
  Les étudiants sont convoqués par ordre alphabétique : 15h00 -> de AJERDI à KNEUBUHLER, 16h45 -> de LITAYEM à ZHENG (durée  de l'épreuve : 1h30).
  Sujet A (-> corrigé) (barème : 1->5, 2.->4, 2.2->4, 2.3->4, 2.4->3), sujet B (-> corrigé) (barème : 1->5, 2.1->4, 2.2->4, 2.3->4, 2.4->3), sujet C (-> corrigé) (barème : 1.1->2, 1.2->4, 1.3->3, 2.1->3, 2.2->3, 2.3->3, 2.4->4), sujet D (-> corrigé) (barème : 1->5, 2.1->2, 2.2->3, 2.3->3, 2.4->2, 2.5->3, 2.6->2)
  
  Contrôle 03 : mercredi 17 mai, 15h00-17h00, amphi. sci.-nat., portant sur les chapitres 1, 2, 3, 4 du polycopié (cours et exercices, sauf exercices 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.6, 2.11, 2.12), pas de documents autorisés pendant l'épreuve, pas de calculatrice. Pour réviser : refaire les exercices et voir les épreuves des années précédentes, le contrôle se fera sur papier (et il y aura un petit programme à rédiger, attention, pas de pense-bête de R pour cette épreuve, mais on ne tiendra pas compte des erreurs d'orthographe en R dans la correction).
  Sujet A (-> corrigé) (barème : 1.1->2, 1.2->3, 1.3->3, 2.1->1, 2.2->3, 2.3->2, 3.1->2, 3.2->3), sujet B (-> corrigé) (barème : 1.1->2, 1.2->3, 1.3->3, 2.1->3, 2.2->3, 3.1->3, 3.2->3)

• M1 IM, Séries temporelles, 1er semestre.
  Les TP/TD se font avec le langage R (lien vers un manuel de R, lien 2, lien 3,  lien 4, aide-mémoire de R). Liens vers des polycopiés sur les séries temporelles : 1, 2, 3, 4. Des ouvrages de la BU sur R ou les séries temporelles :

  Cornillon, P. A., Statistiques avec R ;
  Robert, C. P., Méthodes de Monte-Carlo avec R ;
  Desgraupes, B., Le livre de R : apprentissage et référence
  Aragon, Y., Séries temporelles avec R ; Mills, T. C., Modelling Trends and Cycles in Economic Time Series ;
  Harvey, A. C., Forecasting, structural time series models and the Kalman Filter;
  Hamilton, Time Series Analysis;
  Shumway, Stoffer, Time series ... ;
  Brockwell, Davis ; Introduction to time series and forecasting.

  
  Polycopié. Fichiers sources du polycopié (voir la préface pour les conditions d'utilisation, ).
  Corrigé plus détaillé pour l'ex. 2 de la feuille 8.
  

  
  Exemples de processus stationnaires (ou pas) : 1, 2, 3, 4, 5.  Exemples de processus AR et MA.
  Complément de cours no 1.
  
  MCC : voir le site du M1.
  
   Contrôle 1 : VENDREDI 21 OCTOBRE. Épreuve sur ordinateur en temps limité (durée : 1h), copie à rendre sous forme de fichier .pdf (voir par exemple le corrigé de la première feuille d'exercices, il faudra donc rendre un fichier pdf à la fin). Matériel autorisé : stylo. Un pense-bête de R sera fourni. Programme : chapitres 1, 2 du cours, feuilles d'exercices no 1, 2.  Sujet A (pdf : +1, minute de retard : -1, (1)->2, (2)->4, (3)->4, (4)->6, (5)-> 4), sujet B (pdf : +1, minute de retard : -1, (1)->2, (2)->4, (3)->4, (4)->6, (5)-> 4), sujet C (pdf : +1, minute de retard : -1, (1)->2, (2)->4, (3)->4, (3)->4, (4)->4, (5)->6), sujet D (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->4, (1.2)->4, (2.1)->4, (2.2)->4, (2.3)->4), -> éléments de correction.
  

  
  
   Contrôle 2 :  VENDREDI 25 NOVEMBRE. Épreuve sur ordinateur en temps limité (durée : 1h), copie à rendre sous forme de fichier .pdf (voir par exemple le corrigé de la première feuille d'exercices, il faudra donc rendre un fichier pdf à la fin). Matériel autorisé : stylo. Un pense-bête de R sera fourni.  Programme : chapitres 1, 2, 3 , 4 du cours, feuilles d'exercices no 1, 2, 3, 4, 5. Sujet A (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->2, (1.2)->2, (1.3)->4, (1.4)->4, (1.5)-> 4, (2)->4), sujet B (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->4, (1.2)->6, (1.3)->4, (2)->6), sujet C (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->2, (1.2)->6, (1.3)->4, (2.1)->4, (2.2)->4), sujet D (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->2, (1.2)->3, (1.3)->6, (2.1)->2, (2.2)->2, (2.3)->2), -> éléments de correction.
  

Format de l'examen : Épreuve sur papier. Il sera demandé d'écrire des programmes en R (pas de pénalité pour les erreurs de syntaxe) et de résoudre des exercices. Programme : chapitres du polycopié de 1 à 6, feuilles d'exercices de 1 à 8.
Examen : sujet A (-> corrigé) (barème : 1.1->3, 1.2->4, 1.3->3, 2->4, 3.1->2, 3.2->2, 3.3->2), sujet B (-> corrigé) (barème : 1->6, 2.1->3, 2.2->4, 2.3->3, 3.1->2, 3.2->2)

 
Format de l'examen 2ème session : Idem  à l'examen

Feuille d'exercices no 1 -> corrigé, feuille d'exercices no 2  -> bouts de corrigé, feuille d'exercices no 3 -> bouts de corrigé, feuille d'exercices no 4 -> corrigé, feuille d'exercices no 5 -> corrigé, feuille d'exercices no 6 (-> voir le poly) -> corrigé, feuille d'exercices no 7 -> corrigé, feuille d'exercices no 8 -> corrigé

• Une introduction aux probabilités, Ellipses 2007 (avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard ). Figure manquante page 186 : .ps, .eps, à la bonne taille.

• Liens vers des simulations et des démonstrations interactives.
   

• EXO7, Exercices de mathématiques pour les étudiants

• Un livre sur les applications des mathématiques (disponible à la BU) : The numbers behind numb3rs, site internet.

• Lien vers poly. L3 MASS (Intégration et probabilités)

• Lien vers poly. L3 MIAGE.

• Archives des années précédentes.

• Questions/Lien mort → rubentha@unice.fr.