Maquette pédagogique MAM
MAM5 - Semestre S9 - Mineure IMAFA
| Unité d'enseignement obligatoire | Intervenant | |||
| Hackathon Le principe de ce cours est de proposer aux étudiants un challenge pour lequel ils vont devoir développer des solutions, en équipes, pendant 2 jours. À lissue de cette compétition stimulante, chaque équipe propose un produit ou une stratégie au cours d'une restitution. |
| Unité d'enseignement obligatoire | Intervenant | |||
| Humanités FISE S9 | ||||
| Innovation et entreprenariat Ce cours consiste à créer ou reprendre une entreprise de l'APCE (Agence pour la Création d'Entreprises). Compétences visées: Savoir mettre en uvre le processus de création dentreprise depuis lidée de projet jusquau démarrage de lactivité. Processus innovation en entreprise : Technique créativité, comment favoriser idées entreprise. Définir projet création. Rédiger Business plan détaillé. Incubateurs, Start-ups et partenariat. Aspects financiers. Choisir sa structure juridique. Démarches création entreprise. | ||||
| Stratégie d'entreprise Ce cours consiste à opérer un diagnostic stratégique, réaliser des préconisations stratégiques. Les compétences visées sont de savoir choisir et utiliser les différents outils danalyse stratégique. | ||||
| Négociation commerciale Ce cours consiste à maîtriser le processus dachat industriel, maîtriser les différentes techniques de négociation, développer une approche commerciale dédiée aux enjeux et aux spécificités du milieu industriel, et négocier avec profit avec les acheteurs de lindustrie. L'objectif est de savoir mettre en uvre les différentes étapes et techniques pour une négociation efficace. | ||||
| Culture juridique et propriété intellectuelle Ce cours consiste à initier les élèves ingénieurs à la matière juridique, connaître les modalités juridiques pour la protection des logiciels et celle des bases de données, faciliter linsertion professionnelle (contrat de travail). L'objectif est d'intégrer les problèmes de confidentialité et de sécurité des données dans toute résolution de problème technique informatique. | ||||
| Conférences métiers |
| Unité d'enseignement obligatoire | Intervenant | |||
| Projet d'études et de recherche S9 L'objectif de ce module est de faire travailler les étudiants en mode projet, en petits groupes, sur un projet long (étalé sur le semestre), en interaction avec un professionnel du monde de l'entreprise. |
| Unité d'enseignement obligatoire | Intervenant | |||
| Mathématiques et Modélisation | ||||
| Méthodes numériques pour le pricing d'options Ce cours aborde le problème de la résolution numérique des équations aux dérivées partielles elliptiques et paraboliques par différences finies avec application aux options européennes et la résolution numérique des inéquations variationnelles paraboliques par différences finies avec application aux options américaines. Il introduit également les méthodes de simulations des variables aléatoires et de Monte-Carlo avec en ligne de mire la simulation des équations différentielles stochastiques et pour application le calcul numérique des valeurs des options. | D. Auroux | |||
| Machine learning pour l'actuariat Dans ce module, on étudiera lapplication du machine learning (et plus généralement de lintelligence artificielle) à lactuariat. Le ML peut par exemple servir à prédire le calcul de primes pour un contrat dassurance vie. | M. Akre | |||
| Modèles mathématiques Ce cours introduit les modèles mathématiques continus utilisés pour l'évaluation d'options et l'analyse du risque: Mouvement Brownien, Intégrale dItô, équations différentielles stochastiques et théorème de Girsanov. Du point de vue de la modélisation ces outils seront utilisés pour introduire la notion de stratégie, darbitrage, de probabilité risque-neutre et résoudre le problème du calcul de la prime et de la couverture dans le modèle de Black-Scholes. | C. Malot |
| Unité d'enseignement obligatoire | Intervenant | |||
| Numérique et Informatique | ||||
| Applications distribuées en environnement hétérogène Ce cours a pour but didentifier et de comprendre les problèmes posés par la programmation en environnement distribué et hétérogène. | C. Faron, D. Pallez | |||
| Applications relationnelles pour le web Ce cours a pour but de : comprendre la nécessité de gérer la persistance des données, juger de l'adéquation d'un outil de modélisation, évaluer la pertinence de la localisation des traitements des données sur architectures réparties (client serveur et multi tier). Pour cela, létudiant sera amené à apprendre à concevoir des bases de données relationnelles efficaces (normalisées), utiliser ORM et UML, programmer en langages SQL(SGBD Postgres), Java (JSP, JDBC, EJB) et utiliser l'environnement Resin. | F. Baude, Y. Roudier | |||
| Génie logiciel Ce cours introduit la notion de génie logiciel et introduit et la modélisation avec le langage UML. Il comporte trois parties : des compléments sur le génie logiciel et les processus de développement, lintroduction à UML 1 et son utilisation pour la modélisation dans toutes les phases de développement dun projet logiciel. Enfin, une partie sur les méthodes de test. | D. Ribouchon, J.-P. Daeden |
| Unité d'enseignement obligatoire | Intervenant | |||
| Finance et Assurance 1 | ||||
| Finance de marché Cet enseignement constitue une introduction à la finance de marché. On aborde le marché des taux dintérêt, le marché des produits dérivés, le thème de la décision, les modèles déquilibre du portefeuille. On donne une vue générale des marchés financiers et de leur fonctionnement, et on définit les actifs dérivés pour approfondir leurs stratégies de gestion. | A. Chaillet, J. Bessi | |||
| Marché des taux Le cours vise à expliquer comment sont gérés les risques liés aux taux et actifs dérivés. On étudie les courbes de taux, le calcul des taux zéro-coupon, le pricing obligataire, les CMS, | D. Faivre |
| Unité d'enseignement obligatoire | Intervenant | |||
| Finance et Assurance 2 | ||||
| Gestion de portefeuille Ce cours vise à donner une introduction à la gestion du risque des portefeuilles d'actifs financiers : Modèles de Markowitz et de Black-Litterman, Risques ex-post, Ratios de risque classiques (Sharpe, Beta, Ratio d'information...) et utilisation. Risques ex-ante, modélisation multifactorielle et matrice de variance covariance. Couverture des risques, le marché des futures, des options et des produits dérivés pour la couverture des risques de marché et de crédit. Ce cours comprend des applications réalisées sous Excel. | L. Gouzilh | |||
| Calcul actuariel Le cours vise à poser les bases du calcul actuariel, en étudiant les assurances vie et non vie, la tarification des primes dassurances-vie, et lévaluation des bénéfices. | M. Akre | |||
| Marché de l'énergie Le cours vise à poser les principes des marchés de lénergie, notamment de lélectricité et du gaz. | M. Jourand |
| Bloc optionnel | Intervenant | |||
| Développement personnel (1 UE complémentaire au choix : 0 UE min - 1 UE max) | ||||
| Activités sportives | ||||
| Activités culturelles | ||||
| Anglais renforcé ou Langue vivante 2 |
| Bloc optionnel | Intervenant | |||
| Expérience professionnelle (1 UE complémentaire au choix : 0 UE min - 1 UE max) | ||||
| Expérience professionnelle |