M1
IM, Séries temporelles, 1er semestre.
Les TP/TD se
font avec le langage R (lien
vers un manuel de R, lien
2, aide-mémoire de R).
Liens vers des polycopiés sur les séries temporelles : 1,
2, 3,
4.
Des ouvrages de la BU sur R ou les séries temporelles :
Cornillon, P. A., Statistiques avec
R ;
Robert, C. P., Méthodes de Monte-Carlo avec R
;
Desgraupes, B., Le livre de R : apprentissage et
référence
Aragon, Y., Séries temporelles avec R ;
Mills, T. C., Modelling Trends and Cycles in Economic Time Series
;
Harvey, A. C., Forecasting, structural time series models
and the Kalman Filter;
Hamilton, Time Series
Analysis;
Shumway, Stoffer, Time series ... ;
Brockwell,
Davis ; Introduction to time series and forecasting.
Polycopié.
Fichiers sources du
polycopié (LyX) (voir la préface pour les conditions
d'utilisation,
).
Corrigé
plus détaillé pour l'ex. 2 1 ->de la feuille 8.
Exercices
supplémentaires (©A. Vasileiadis) :
TD1.
Exemples de processus stationnaires (ou pas) : 1,
2, 3,
4, 5.
Exemples de processus AR
et MA.
Complément
de cours no 1.
Contrôle 1 : sujet
A (corrigé),
sujet B
(corrigé).
Contrôle
2 : sujet A
(corrigé),
sujet B
(corrigé)
Feuille d'exercices no 1 -> corrigé, feuille d'exercices no 2 -> bouts de corrigé, feuille d'exercices no 3 -> bouts de corrigé, feuille d'exercices no 4 -> corrigé, feuille d'exercices no 5 -> corrigé, feuille d'exercices no 6 (-> voir le poly) -> corrigé, feuille d'exercices no 7 -> corrigé, feuille d'exercices no 8 -> corrigé (corrigé plus détaillé dans le poly)
L3 MATHS, Analyse Complexe (2ème semestre)
Contrôle 01 (-> corrigé). Barème : ex1 -> 2, ex. 2, (1) -> 1, (2)->2, ex. 3, (1)->1, (2)->2, ex.4, (1)->1, (2)->2, ex. 5->2. Total : 13 points (note rammenée sur 20).
Master
Mathématiques et Applications,
Probability computational methods
exam
(->
answers), barème: (1)->2, (2)a->2, (2)b->2, (3)->2,
(4)a->2, (4)b->2, (5)->4, (6)->2, (7)->2, (8)->2,
(9)->2, total: 24 points, final grade on 20.
homework
(→ answers),
2 points for each question, grade=#points * 20/22
Une introduction aux probabilités, Ellipses 2007 (avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard ). Figure manquante page 186 : .ps, .eps, à la bonne taille.
Liens
vers des simulations et des démonstrations interactives.
Un livre sur les applications des mathématiques (disponible à la BU) : The numbers behind numb3rs, site internet.
Lien vers poly L3 MASS (intégrations et probabilités) (mis à jour en 2021) fichiers sources → réutilisable sous licence
Lien vers poly. L3 MIAGE (probabilités) → réutilisable sous licence
Polycopié "Méthodes de simulation
stochastique" (ou Monte-Carlo),
Polycopié
(mis à jour en juin 2019), fichiers
sources (voir la préface pour les conditions d'utilisation,
).
Éléments de correction : chap.
1 (programmes),
chap. 2
(programmes),
chap. 3
(programmes),
chap. 4.
Polycopié "Séries temporelles"
Polycopié.
Fichiers sources du
polycopié (voir la préface pour les conditions d'utilisation,
).
Corrigé
plus détaillé pour l'ex. 2 1 ->de la feuille 8.
Polycopié "An introduction to machine learning with probabilities, in R", source file → réutilisable sous licence
Questions/Lien mort → rubentha@unice.fr.