Semaine	L3MASS: Calcul Stochastique et Finance
	Mercredi	Cours	TD
1	30-janv-13	Prix et couverture d’une option d’achat	Les trajectoires d'un modèle CRR  à n etapes
2	6-févr-13	Formule fondamentale dans un mod`ele de Cox-Ross-Rubinstein	Prix d'une option dans un modèle CRR
3	13-févr-13	Marches aléatoires	Prix d’une option: espérance conditionnelle du payoff
4	20-févr-13	Filet du Call	Tracés de l'arbre CRR et du Filet du Call	Code Scilab
5	6-mars-13	Crédit et microcrédit	Crédit/microcrédit
6	13-mars-13	Introduction aux chaînes de Markov	Modèle de Tedeschi sans période d'exclusion
7	20-mars-13	Options barrières	Cacul du prix d'une option barrière
8	27-mars-13	Options américaines	Tracé de la frontière d'exercice du Put américain
9	3-avr-13		Frontière d'exercice du Put américain (suite)
10	10-avr-13	La formule de Black-Scholes	Convergence du prix CRR vers le prix BS
11	24-avr-13	Le modèle de Ho & Lee	Evolution de la courbe des taux	Code Scilab
12	lu 29/4 je 02/05	Taux actuariel: un modèle stochastique en micro-finance	Simulation d'un taux d'intérêt aléatoire