Semaine -Leçon |
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Calcul Stochastique et Applications à la Finance: L3 MASS
2010-2011 |
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Mercredi |
Cours: Salle M 2.2,
mercredi 8h15-10h00 |
TP:
salles PV 214, 215, mercredi 13h15-15h, Groupes 1 et 2 |
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0 |
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Prix et couverture d'une option
d'achat (voir cours de Proba L2) |
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1 |
26 janvier 2011 |
Marche
aléatoire et espérance conditionnelle |
1: Les trajectoires d'un modèle de
Cox-Ross-Rubinstein à n étapes corrigé |
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2 |
2 février 2011 |
Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein |
2: Prix d'une
option dans un modèle CRR corrigéut) |
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3 |
9 février 2011 |
Black-Scholes comme limite de CRR |
3: Calcul de prix
par espérance conditionnelle corrigé |
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4 |
16 février 2011 |
Crédit/microcrédit |
4: Taux d'intérêt,
le micro-credit selon la Grameen Bank |
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5 |
23 février 2011 |
Formules de calcul d'espérances
contionnelles |
5: Convergence de CRR vers BS Corrigé Complément de Corrigé |
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2 mars 2011 |
Vacances |
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6-5 |
9 mars 2011 |
Options barrières |
6: Options barrières et parisiennes Corrigé |
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7-6 |
16 mars 2011 |
Options américaines |
7: Prix d'un Put
americain Corrigé |
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8-7 |
23 mars 2011 |
Modèle de taux Ho et Lee |
8: La frontière d'exercice du Put americain |
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9-7suite |
30 mars 2011 |
Produits dérivés de taux |
9 Modèle de Taux
de Ho et Lee |
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10 |
6 avril 2011 |
Introduction aux chaines de
Markov |
10 Evolution de la courbe des taux dans un modèle de Ho et Lee corrigé |
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11-10 |
13 avril 2011 |
Le théorème de Perron Frobenius |
11 Modèle de
Tedeschi sans temps exclusion corrigé |
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12-11 |
20 avril 2011 |
Modèle de
Tedeschi avec temps exclusion |
12Taux de remboursement `a l’´equilibre dans un mod`ele de Tedeschi sans temps d’exclusion `a un et deux types de risques |
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27 avril 2011 |
Pâques |
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4 mai 2011 |
EXAMEN |
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