M1
IM, Séries temporelles, 1er semestre.
Les TP/TD se
font avec le langage R (lien
vers un manuel de R, lien
2, aide-mémoire de R).
Liens vers des polycopiés sur les séries temporelles : 1,
2, 3,
4.
Des ouvrages de la BU sur R ou les séries temporelles :
Cornillon, P. A., Statistiques avec
R ;
Robert, C. P., Méthodes de Monte-Carlo avec R
;
Desgraupes, B., Le livre de R : apprentissage et
référence
Aragon, Y., Séries temporelles avec R ;
Mills, T. C., Modelling Trends and Cycles in Economic Time Series
;
Harvey, A. C., Forecasting, structural time series models
and the Kalman Filter;
Hamilton, Time Series
Analysis;
Shumway, Stoffer, Time series ... ;
Brockwell,
Davis ; Introduction to time series and forecasting.
Polycopié.
Fichiers sources du
polycopié (LyX) (voir la préface pour les conditions
d'utilisation,
).
Corrigé
plus détaillé pour l'ex. 2 1 ->de la feuille 8.
Exercices
supplémentaires (©A. Vasileiadis) :
TD1.
Exemples de processus stationnaires (ou pas) : 1,
2, 3,
4, 5.
Exemples de processus AR
et MA.
Complément
de cours no 1.
Contrôle 1 : sujet
A (corrigé),
sujet B
(corrigé).
Contrôle
2 : sujet A
(corrigé),
sujet B
(corrigé)
