M1
IM, Séries temporelles, 1er semestre.
Les TP/TD se font avec le langage R (lien
vers un manuel de R, lien
2, lien
3, lien
4, aide-mémoire de R).
Liens vers des polycopiés sur les séries temporelles : 1,
2, 3,
4.
Des ouvrages de la BU sur R ou les séries temporelles :
Cornillon, P. A., Statistiques avec R
;
Robert, C. P., Méthodes de Monte-Carlo avec R ;
Desgraupes, B., Le livre de R : apprentissage et référence
Aragon, Y., Séries temporelles avec R ; Mills, T. C., Modelling
Trends
and Cycles in Economic Time Series ;
Harvey, A. C., Forecasting, structural time series models and the
Kalman Filter;
Hamilton, Time Series Analysis;
Shumway, Stoffer, Time series ... ;
Brockwell, Davis ; Introduction to time series and
forecasting.
Exemples de processus stationnaires (ou pas) : 1,
2, 3,
4, 5.
Exemples de processus AR et
MA.
Complément de cours no 1.
MCC : voir le site
du M1.
Contrôle 1 : VENDREDI 21 OCTOBRE. Épreuve
sur ordinateur en temps limité (durée : 1h), copie à rendre sous forme
de fichier .pdf (voir par exemple le corrigé de la première feuille
d'exercices, il faudra donc rendre un fichier pdf à la fin). Matériel
autorisé : stylo. Un pense-bête de R
sera fourni. Programme : chapitres 1, 2 du cours, feuilles d'exercices
no 1, 2. Sujet
A (pdf : +1, minute de retard : -1, (1)->2, (2)->4,
(3)->4, (4)->6, (5)-> 4), sujet
B (pdf : +1, minute de retard : -1, (1)->2, (2)->4,
(3)->4, (4)->6, (5)-> 4), sujet
C (pdf : +1, minute de retard : -1, (1)->2, (2)->4,
(3)->4, (3)->4, (4)->4, (5)->6), sujet
D (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->4, (1.2)->4,
(2.1)->4, (2.2)->4, (2.3)->4), ->
éléments de correction.
Contrôle 2 : VENDREDI
25
NOVEMBRE. Épreuve sur ordinateur en temps limité (durée :
1h), copie à rendre sous forme de fichier .pdf (voir par exemple le
corrigé de la première feuille d'exercices, il faudra donc rendre un
fichier pdf à la fin). Matériel autorisé : stylo. Un pense-bête de R sera fourni. Programme : chapitres
1, 2, 3 , 4 du cours, feuilles d'exercices no 1, 2, 3, 4, 5. Sujet
A (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->2, (1.2)->2,
(1.3)->4, (1.4)->4, (1.5)-> 4, (2)->4), sujet
B (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->4, (1.2)->6,
(1.3)->4, (2)->6), sujet
C (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->2, (1.2)->6,
(1.3)->4, (2.1)->4, (2.2)->4), sujet
D (pdf : +1, minute de retard : -1, (1.1)->2, (1.2)->3,
(1.3)->6, (2.1)->2, (2.2)->2, (2.3)->2), ->
éléments de correction.
Format de l'examen :
Épreuve sur papier. Il sera demandé d'écrire des programmes en R (pas de pénalité pour les erreurs de syntaxe)
et de résoudre des exercices. Programme
: chapitres du polycopié de 1 à 6, feuilles d'exercices de 1 à 8.
Examen : sujet
A (-> corrigé)
(barème : 1.1->3, 1.2->4, 1.3->3, 2->4, 3.1->2, 3.2->2,
3.3->2), sujet
B (-> corrigé)
(barème : 1->6, 2.1->3, 2.2->4, 2.3->3, 3.1->2, 3.2->2)
Format de l'examen 2ème session : Idem à l'examen
Feuille
d'exercices no 1 ->
corrigé, feuille
d'exercices no 2 -> bouts
de corrigé, feuille d'exercices
no 3 -> bouts de corrigé, feuille d'exercices no 4 ->
corrigé, feuille
d'exercices no 5 -> corrigé,
feuille d'exercices no 6 (-> voir le poly) ->
corrigé, feuille d'exercices no 7
-> corrigé, feuille
d'exercices no 8 ->
corrigé
Une introduction aux probabilités, Ellipses 2007 (avec Pierre Del Moral et Bruno Rémillard ). Figure manquante page 186 : .ps, .eps, à la bonne taille.
Liens
vers
des simulations et des démonstrations interactives.
Un livre sur les applications des mathématiques (disponible à la BU) : The numbers behind numb3rs, site internet.
Questions/Lien mort → rubentha@unice.fr.