Calcul stochastique et applications à la finance (2020) | ||||
Semaine du | Cours | Exercices | Corrigé des exercices | Code Scilab |
20/01/20 | Marches aléatoires et filtration | Simulation de trajectoires de CRR | Corrigé 1 | code1 |
27/01/20 | Couverture et prix d'une option | Calcul de prix d'options | Corrigé 2 | code2 |
03/02/20 | Espérance conditionnelle | Calcul de prix d'options (suite) | Corrigé 3 | code3 |
10/02/20 | Options barrière | Prix d'options barrière | Corrigé 4 | code4 |
02/03/20 | Crédit et microcrédit | Formule de Yunus déterministe et stochastique | Corrigé 5 | code5 |
09/03/20 | Chaines de Markov | Modèle de Tedeschi | Corrigé 6 | code6 |
16/03/20 | Martingales | Prix d'un straedle | Corrigé 7 | code7 |
23/03/20 | Options américaines | Options américaines | Corrigé 8 | code8 |
30/03/20 | Options américaines (suite) | Frontière d'exercice | Corrigé 9 | code9 |
06/04/20 | Convergence de BS vers CRR | Prix d'options pour n grand | Corrigé 10 | code10 |